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Carlos, um cirurgião ortopédico, começou a investir em ETFs e escolheu um fundo que replica um índice de mercados emergentes com volume relativamente baixo de negociação no mercado secundário. Após algumas semanas, ele percebeu que, em momentos de alta volatilidade, o preço de seu ETF variava significativamente em relação ao índice subjacente. Ao discutir a situação com seu assessor financeiro, ele foi informado de que a liquidez do ETF pode afetar tanto seu preço quanto o custo de negociação. Qual das opções abaixo descreve corretamente como a liquidez impacta o preço e o desempenho dos ETFs?
ETFs com baixos volumes negociados no mercado secundário podem apresentar spreads maiores e tracking error elevado, dificultando negociações em momentos de alta volatilidade.
ETFs com baixa liquidez no mercado secundário apresentam tracking error reduzido, pois dependem do índice subjacente para determinar seu preço.
A liquidez do mercado primário é irrelevante para o preço dos ETFs, já que ele é definido exclusivamente pela oferta e demanda no mercado secundário.
O preço dos ETFs nunca se desvia do valor do índice subjacente, independentemente da liquidez, devido ao mecanismo de criação e resgate.
Alta liquidez nos mercados primário e secundário reduz os spreads, mas aumenta o tracking error devido à dificuldade em replicar o índice.
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